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Financial Risk Modeling with Markov Chains
2006-01-01 Leccadito, Arturo; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Russo, Emilio; Iaquinta, Gaetano
Portfolio Selection, VaR and CVaR models with Markov Chains
2007-01-01 ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Leccadito, Arturo; Russo, Emilio
Fractional models to credit risk pricing
2008-01-07 Leccadito, Arturo
Trading strategies with implied forward credit default swap spreads
2015-01-01 Leccadito, Arturo; Tunaru, Radu S.; Urga, Giovanni
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
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1-gen-2006 | Financial Risk Modeling with Markov Chains | Leccadito, Arturo; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Russo, Emilio; Iaquinta, Gaetano | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2007 | Portfolio Selection, VaR and CVaR models with Markov Chains | ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Leccadito, Arturo; Russo, Emilio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
7-gen-2008 | Fractional models to credit risk pricing | Leccadito, Arturo | 1.9 Tesi di dottorato - Unibg doctoral theses::1.9.01 Tesi di dottorato | |
1-gen-2015 | Trading strategies with implied forward credit default swap spreads | Leccadito, Arturo; Tunaru, Radu S.; Urga, Giovanni | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays |
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