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Data di pubblicazione Titolo Autore/i Tipologia Documento allegato
1-gen-2013 A comparison of estimated default probabilities: Merton model vs. stable Paretian model Gurny, Martin; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Giacometti, Rosella 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations
1-gen-2013 Structural credit risk models with subordinated processes Gurny, Martin; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Giacometti, Rosella 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
1-gen-2015 Structural credit risk models with Lévy processes: the VG and NIG cases Brambilla, Chiara; Gurny, Martin; ORTOBELLI LOZZA, Sergio 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
18-dic-2015 Default probabilities in credit risk management: estimation, model calibration, and backtesting Gurny, Martin 1.9 Tesi di dottorato - Unibg doctoral theses::1.9.01 Tesi di dottorato
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