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NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.

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Data di pubblicazione Titolo Autore/i Tipologia Documento allegato
1-gen-2015 Pension fund optimal allocations Vitali, Sebastiano; Moriggia, Vittorio; Kopa, Milos Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs MEQ - Quantitative Methods Series (2013-2017)
1-dic-2015 Portfolio loss modeling: an infectious framework Farina, Gianluca; Giacometti, Rosella Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs MEQ - Quantitative Methods Series (2013-2017)
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Tipologia
  • WPs MEQ - Quantitative Methods Series (2013-2017) 2
Autore
  • GIACOMETTI, Rosella 1
  • MORIGGIA, Vittorio 1
  • VITALI, Sebastiano 1
Data di pubblicazione
  • 2015 2
Editore
  • Università degli studi di Bergamo 2
Settore disciplinare
  • Settore SECS-S/06 - Metodi mat. dell'economia e Scienze Attuariali e Finanziarie 2
Keyword
  • Cluster analysis 1
  • Multistage stochas-tic programming 1
  • Pension fund 1
  • Portfolio management 1
Lingua
  • eng 2
Accesso al fulltext
  • open 2
Appartenenza
  • Dipartimento di Scienze Aziendali 1
  • Dipartimento di Scienze Economiche 1