RicercaCancella la ricerca

NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.

cerca in
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.007 secondi).
Data di pubblicazione Titolo Autore/i Tipologia Documento allegato
1-gen-2007 A stochastic framework for gas retailer based on temperature and oil prices evolution Maggioni, Francesca; Vespucci, Maria Teresa; Gambarini, S.; Allevi, Elisabetta; Bertocchi, Maria; Giacometti, Rosella; Innorta, Mario Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012)
1-gen-2010 A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer Giacometti, Rosella; Vespucci, Maria Teresa; Barone adesi, Giovanni; Bertocchi, Maria Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012)
1-gen-2011 Extracting joint probability of default from CDS data Pianeti, Riccardo; Giacometti, Rosella Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012)
1-gen-2012 Scenario generation for long term fuel prices Gambarini, S.; Giacometti, Rosella; Zigrino, Stefano Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012)
1-gen-2009 Using Black & Litterman framework for stress testing analysis in asset management Giacometti, Rosella; Mignacca, Domenico Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012)
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.007 secondi).
↑ Back to top
Legenda icone

  •  file ad accesso aperto
  •  file disponibili sulla rete interna
  •  file disponibili agli utenti autorizzati
  •  file disponibili solo agli amministratori
  •  file sotto embargo
  •  nessun file disponibile

Filtra la ricerca per:  
Aggiungi
Opzioni
Scopri
Tipologia
  • WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) 5
Autore
  • BERTOCCHI, Maria 2
  • VESPUCCI, Maria Teresa 2
  • ALLEVI, Elisabetta 1
  • MAGGIONI, Francesca 1
  • PIANETI, Riccardo 1
  • ZIGRINO, Stefano 1
Data di pubblicazione
  • 2012 1
  • 2011 1
  • 2010 1
  • 2009 1
  • 2007 1
Editore
  • Università degli studi di Bergamo 5
Settore disciplinare
  • Settore SECS-S/06 - Metodi mat. dell'economia e Scienze Attuariali e Finanziarie 2
  • Settore MAT/09 - Ricerca Operativa 1
Keyword
  • stochastic programming 2
  • counterparty risk 1
  • Credit default swaps 1
  • early warning signals 1
  • energetic indices 1
  • forward contracts 1
  • Gas sale company 1
  • joint default probability 1
  • mean reverting process 1
  • portfolio model 1
Lingua
  • eng 5
Accesso al fulltext
  • open 5
Appartenenza
  • Dipartimento di Scienze Aziendali 5
  • Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 2