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NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
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Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
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1-gen-2006 | Option pricing with nonparametric Markovian trees | Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | Portfolio selection with GARCH volatility dynamics | Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) |
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Tipologia
- WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) 2
Data di pubblicazione
- 2010 1
- 2006 1
Editore
- Università degli studi di Bergamo 2
Keyword
- Ex-post analysis 1
- GARCH models 1
- Global optimization 1
- Heuristic 1
- Markov chains 1
- Markov Chain 1
- Performance strategies 1
- Portfolio selection 1
- Risk Neutral Valuation 1
- state dependent valuation 1
Lingua
- eng 2
Accesso al fulltext
- open 2
Appartenenza
- Dipartimento di Scienze Aziendali 2