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NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.

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Data di pubblicazione Titolo Autore/i Tipologia Documento allegato
1-gen-2007 Discrete Time portfolio selection with Lévy processes Bertini, Cesarino; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Staino, Alessandro Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012)
1-gen-2007 Exotic Options with Lévy Processes : the Markovian Approach ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Staino, Alessandro Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012)
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Tipologia
  • WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) 2
Autore
  • ORTOBELLI LOZZA, Sergio 2
  • BERTINI, Cesarino 1
Data di pubblicazione
  • 2007 2
Editore
  • Università degli studi di Bergamo 2
Keyword
  • exotic options 1
  • expected utility 1
  • Lévy processes 1
  • Markov processes 1
  • portfolio strategies 1
  • Subordinated Lévy models 1
  • term structure 1
Lingua
  • eng 2
Accesso al fulltext
  • open 2
Appartenenza
  • Dipartimento di Scienze Aziendali 2