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Portfolio selection with GARCH volatility dynamics
2010-01-01 Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico
Set-Portfolio Selection with the Use of Market Stochastic Bounds
2010-01-01 ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico; Toninelli, Daniele
Tecniche algoritmiche di base
2010-01-01 Angelelli, Enrico; Ruggeri, Denis
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2010 | Portfolio selection with GARCH volatility dynamics | Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | Set-Portfolio Selection with the Use of Market Stochastic Bounds | ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico; Toninelli, Daniele | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | Tecniche algoritmiche di base | Angelelli, Enrico; Ruggeri, Denis | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) |
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Tipologia
- WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) 3
Data di pubblicazione
- 2010 3
Editore
- Università degli studi di Bergamo 3
Keyword
- computational complexity 1
- Ex-post analysis 1
- GARCH models 1
- Global optimization 1
- Heuristic 1
- Markov chains 1
- Markov chains 1
- Performance strategies 1
- Portfolio selection 1
- portfolio strategies 1
Lingua
- eng 2
- ita 1
Accesso al fulltext
- open 3
Appartenenza
- Dipartimento di Scienze Aziendali 2
- Dipartimento di Scienze Economiche 1