RUSSO, Emilio Statistiche
RUSSO, Emilio
Mostra
schede
Risultati 1 - 4 di 4 (tempo di esecuzione: 0.01 secondi).
A lattice based model for pricing equity-linked policies
2007-01-01 Costabile, Massimo; Massabò, Ivar; Russo, Emilio
Portfolio Selection, VaR and CVaR models with Markov Chains
2007-01-01 ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Leccadito, Arturo; Russo, Emilio
A binomial model for pricing American-style average options with reset features
2006-01-01 Costabile, Massimo; Massabò, Ivar; Russo, Emilio
Financial Risk Modeling with Markov Chains
2006-01-01 Leccadito, Arturo; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Russo, Emilio; Iaquinta, Gaetano
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2007 | A lattice based model for pricing equity-linked policies | Costabile, Massimo; Massabò, Ivar; Russo, Emilio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Portfolio Selection, VaR and CVaR models with Markov Chains | ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Leccadito, Arturo; Russo, Emilio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2006 | A binomial model for pricing American-style average options with reset features | Costabile, Massimo; Massabò, Ivar; Russo, Emilio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | Financial Risk Modeling with Markov Chains | Leccadito, Arturo; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Russo, Emilio; Iaquinta, Gaetano | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays |