BONOMELLI, Marco Statistiche

BONOMELLI, Marco  

Dipartimento di Scienze Aziendali  

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Data di pubblicazione Titolo Autore/i Tipologia Documento allegato
20-apr-2026 Enhanced optimal tracking error portfolio via quantile regression with SSD constraints Bonomelli, Marco; Cassader, Marco; Giacometti, Rosella; Lauria, Davide; Ortobelli Lozza, Sergio 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
1-gen-2026 Mean-CVaR portfolio optimization under ESG disagreement Lauria, Davide; Bonomelli, Marco; Torri, Gabriele; Giacometti, Rosella 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
1-gen-2021 Models and methods for portfolio selection Bonomelli, Marco 1.9 Tesi di dottorato - Unibg doctoral theses::1.9.03 Collana della Scuola di Alta Formazione Dottorale
1-gen-2020 Joint tails impact in stochastic volatility portfolio selection models Bonomelli, Marco; Giacometti, Rosella; ORTOBELLI LOZZA, Sergio 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
24-apr-2020 Models and methods for portfolio selection Bonomelli, Marco 1.9 Tesi di dottorato - Unibg doctoral theses::1.9.01 Tesi di dottorato