BONOMELLI, Marco Statistiche
BONOMELLI, Marco
Dipartimento di Scienze Aziendali
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Enhanced optimal tracking error portfolio via quantile regression with SSD constraints
2026-04-20 Bonomelli, Marco; Cassader, Marco; Giacometti, Rosella; Lauria, Davide; Ortobelli Lozza, Sergio
Mean-CVaR portfolio optimization under ESG disagreement
2026-01-01 Lauria, Davide; Bonomelli, Marco; Torri, Gabriele; Giacometti, Rosella
Models and methods for portfolio selection
2021-01-01 Bonomelli, Marco
Joint tails impact in stochastic volatility portfolio selection models
2020-01-01 Bonomelli, Marco; Giacometti, Rosella; ORTOBELLI LOZZA, Sergio
Models and methods for portfolio selection
2020-04-24 Bonomelli, Marco
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 20-apr-2026 | Enhanced optimal tracking error portfolio via quantile regression with SSD constraints | Bonomelli, Marco; Cassader, Marco; Giacometti, Rosella; Lauria, Davide; Ortobelli Lozza, Sergio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2026 | Mean-CVaR portfolio optimization under ESG disagreement | Lauria, Davide; Bonomelli, Marco; Torri, Gabriele; Giacometti, Rosella | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2021 | Models and methods for portfolio selection | Bonomelli, Marco | 1.9 Tesi di dottorato - Unibg doctoral theses::1.9.03 Collana della Scuola di Alta Formazione Dottorale | |
| 1-gen-2020 | Joint tails impact in stochastic volatility portfolio selection models | Bonomelli, Marco; Giacometti, Rosella; ORTOBELLI LOZZA, Sergio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 24-apr-2020 | Models and methods for portfolio selection | Bonomelli, Marco | 1.9 Tesi di dottorato - Unibg doctoral theses::1.9.01 Tesi di dottorato |