MORIGGIA, Vittorio Statistiche
MORIGGIA, Vittorio
Dipartimento di Scienze Economiche
A conservative discontinuous target volatility strategy
2017-01-01 Cirelli, Simone; Vitali, Sebastiano; Ortobelli Lozza, Sergio; Moriggia, Vittorio
A nonparametric model for analysis of the EURO bond market
2003-01-01 Abaffy, Jozsef; Bertocchi, Maria; Dupacova, Jitka; Giacometti, Rosella; Huskova, Marie; Moriggia, Vittorio
An Individual ALM Model for Lifetime Asset-Liability Management
2010-01-01 Bertocchi, Maria; Moriggia, Vittorio; Ziemba, William T.
Analysing decarbonizing strategies in the European power system applying stochastic dominance constraints
2021-01-01 Domínguez, Ruth; Vitali, Sebastiano; Carrión, Miguel; Moriggia, Vittorio
Applied Stochastic Optimization: special issue
2012-01-01 Consigli, Giorgio; Moriggia, Vittorio; Pflug, Georg C. h.
Applying stochastic programming to insurance portfolios stress-testing
2014-01-01 Consigli, Giorgio; Moriggia, Vittorio
Bond portfolio management via stochastic programming
2006-01-01 Bertocchi, Maria; Dupacova, Jitka; Moriggia, Vittorio
C++: teoria e ambiente di programmazione
2012-01-01 Lorenzi, Agostino; Moriggia, Vittorio
Call and put implied volatilities and the derivation of option implied trees
2007-01-01 Moriggia, Vittorio; Muzzioli, Silvia; Torricelli, Costanza
Comparing stage-scenario with nodal formulation for multistage stochastic problems
2020-01-01 Vitali, S.; Dominguez, R.; Moriggia, V.
Concetti fondamentali di informatica
2007-01-01 Moriggia, Vittorio; Psaila, Giuseppe
Dynamic portfolio management for property and casualty insurance
2011-01-01 Consigli, Giorgio; Di Tria, Massimo; Gaffo, Michele; Iaquinta, Gaetano; Moriggia, Vittorio; Uristani, Angelo
Euro bonds : markets, infrastructure and trends
2013-01-01 Bertocchi, Maria; Consigli, Giorgio; D'Ecclesia, Rita Laura; Giacometti, Rosella; Moriggia, Vittorio; ORTOBELLI LOZZA, Sergio
Evaluation of scenario reduction algorithms with nested distance
2020-01-01 Horejšová, Markéta; Vitali, Sebastiano; Kopa, Miloš; Moriggia, Vittorio
High parallel computing in simulation on dynamic bond portfolio management
1998-01-01 Bertocchi, Maria; Dupacova, Jitka; Moriggia, Vittorio
Highly parallel computing in simulation on dynamic bond portfolio management
1999-01-01 Moriggia, Vittorio; Bertocchi, Maria; Dupačová, Jitka
Horizon and stages in applications of stochastic programming in finance
2006-01-01 Bertocchi, Maria; Dupacova, Jitka; Moriggia, Vittorio
Il linguaggio C++
2001-01-01 Lorenzi, Agostino; Ambrosini, Marco; Foresti, Sara; Moriggia, Vittorio
Implementation and Numerical Results of Individual ALM Model for Lifetime Asset-Liability Management
2010-01-01 Bertocchi, Maria; Moriggia, Vittorio; Ziemba, William
Individual optimal pension allocation under stochastic dominance constraints
2018-01-01 Kopa, Miloš; Moriggia, Vittorio; Vitali, Sebastiano
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
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1-gen-2017 | A conservative discontinuous target volatility strategy | Cirelli, Simone; Vitali, Sebastiano; Ortobelli Lozza, Sergio; Moriggia, Vittorio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2003 | A nonparametric model for analysis of the EURO bond market | Abaffy, Jozsef; Bertocchi, Maria; Dupacova, Jitka; Giacometti, Rosella; Huskova, Marie; Moriggia, Vittorio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2010 | An Individual ALM Model for Lifetime Asset-Liability Management | Bertocchi, Maria; Moriggia, Vittorio; Ziemba, William T. | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2021 | Analysing decarbonizing strategies in the European power system applying stochastic dominance constraints | Domínguez, Ruth; Vitali, Sebastiano; Carrión, Miguel; Moriggia, Vittorio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2012 | Applied Stochastic Optimization: special issue | Consigli, Giorgio; Moriggia, Vittorio; Pflug, Georg C. h. | 1.6 Curatele - Editorships::1.6.01 Curatele - Edited books | |
1-gen-2014 | Applying stochastic programming to insurance portfolios stress-testing | Consigli, Giorgio; Moriggia, Vittorio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2006 | Bond portfolio management via stochastic programming | Bertocchi, Maria; Dupacova, Jitka; Moriggia, Vittorio | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2012 | C++: teoria e ambiente di programmazione | Lorenzi, Agostino; Moriggia, Vittorio | 1.3 Libri - Books::1.3.01 Monografie o trattati scientifici - Books | |
1-gen-2007 | Call and put implied volatilities and the derivation of option implied trees | Moriggia, Vittorio; Muzzioli, Silvia; Torricelli, Costanza | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2020 | Comparing stage-scenario with nodal formulation for multistage stochastic problems | Vitali, S.; Dominguez, R.; Moriggia, V. | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2007 | Concetti fondamentali di informatica | Moriggia, Vittorio; Psaila, Giuseppe | 1.3 Libri - Books::1.3.01 Monografie o trattati scientifici - Books | |
1-gen-2011 | Dynamic portfolio management for property and casualty insurance | Consigli, Giorgio; Di Tria, Massimo; Gaffo, Michele; Iaquinta, Gaetano; Moriggia, Vittorio; Uristani, Angelo | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2013 | Euro bonds : markets, infrastructure and trends | Bertocchi, Maria; Consigli, Giorgio; D'Ecclesia, Rita Laura; Giacometti, Rosella; Moriggia, Vittorio; ORTOBELLI LOZZA, Sergio | 1.3 Libri - Books::1.3.01 Monografie o trattati scientifici - Books | |
1-gen-2020 | Evaluation of scenario reduction algorithms with nested distance | Horejšová, Markéta; Vitali, Sebastiano; Kopa, Miloš; Moriggia, Vittorio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-1998 | High parallel computing in simulation on dynamic bond portfolio management | Bertocchi, Maria; Dupacova, Jitka; Moriggia, Vittorio | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-1999 | Highly parallel computing in simulation on dynamic bond portfolio management | Moriggia, Vittorio; Bertocchi, Maria; Dupačová, Jitka | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2006 | Horizon and stages in applications of stochastic programming in finance | Bertocchi, Maria; Dupacova, Jitka; Moriggia, Vittorio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2001 | Il linguaggio C++ | Lorenzi, Agostino; Ambrosini, Marco; Foresti, Sara; Moriggia, Vittorio | 1.3 Libri - Books::1.3.01 Monografie o trattati scientifici - Books | |
1-gen-2010 | Implementation and Numerical Results of Individual ALM Model for Lifetime Asset-Liability Management | Bertocchi, Maria; Moriggia, Vittorio; Ziemba, William | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2018 | Individual optimal pension allocation under stochastic dominance constraints | Kopa, Miloš; Moriggia, Vittorio; Vitali, Sebastiano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays |