(2010). The Markovian portfolio selection model with GARCH volatility dynamics [conference presentation - intervento a convegno]. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/24953
The Markovian portfolio selection model with GARCH volatility dynamics
IAQUINTA, Gaetano;ORTOBELLI LOZZA, Sergio;ANGELELLI, Enrico
2010-01-01
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