IAQUINTA, Gaetano Statistiche

IAQUINTA, Gaetano  

Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni (attivo dal 01/01/1900 al 01/10/2012)  

Mostra schede
Risultati 1 - 20 di 24 (tempo di esecuzione: 0.022 secondi).
Data di pubblicazione Titolo Autore/i Tipologia Documento allegato
1-gen-2013 An asymptotic Markovian approach to the portfolio selection problem Angelelli, Enrico; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Iaquinta, Gaetano 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
1-gen-2013 Dimensional portfolio reduction problems with asymptotic Markov processes Angelelli, Enrico; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Iaquinta, Gaetano 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations
1-gen-2013 Optimal Stochastic Programming-Based Personal Financial Planning with Intermediate and Long Term Goals Moriggia, Vittorio; Consigli, Giorgio; Iaquinta, Gaetano 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays
1-gen-2013 Portfolio choice: a non parametric Markovian framework Angelelli, Enrico; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Iaquinta, Gaetano 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations
1-gen-2013 Volume-Return portfolio selection and large scale dimensional problems with bivariate Markov chains Angelelli, Enrico; Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
1-gen-2012 Anti-collusion indices and averages for the evaluation of performances and judges Gambarelli, Gianfranco; Iaquinta, Gaetano; Piazza, Marina 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
1-gen-2012 Path-dependent scenario trees for multistage stochastic programmes in finance Consigli, Giorgio; Iaquinta, Gaetano; Moriggia, Vittorio 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
1-gen-2012 Retirement planning in individual asset-liability management Consigli, Giorgio; Iaquinta, Gaetano; Moriggia, Vittorio; Di Tria, Massimo; Musitelli, Davide 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
1-gen-2012 Scenario-based dynamic corporate bond portfolio management Beraldi, Patrizia; Consigli, Giorgio; De Simone, Francesco; Iaquinta, Gaetano; Violi, Antonio 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
1-gen-2011 Dynamic portfolio management for property and casualty insurance Consigli, Giorgio; Di Tria, Massimo; Gaffo, Michele; Iaquinta, Gaetano; Moriggia, Vittorio; Uristani, Angelo 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays
1-gen-2011 GARCH type portfolio selection models with the Markovian approach Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
1-gen-2011 Hedging market and credit risk in corporate bond portfolios Beraldi, Patrizia; Consigli, Giorgio; DE SIMONE, Francesco; Iaquinta, Gaetano; Violi, Antonio 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays
1-gen-2011 Optimal management of life insurance household portfolios in the long run Consigli, Giorgio; Di Tria, Massimo; Iaquinta, Gaetano; Moriggia, Vittorio 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
1-gen-2011 Personal AIM: un'applicazione di ottimizzazione stocastica alla pianificazione finanziaria individuale Consigli, Giorgio; Di Tria, Massimo; Gaffo, Michele; Boffelli, Simona; Iaquinta, Gaetano; Moriggia, Vittorio 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
1-gen-2010 Portfolio selection with GARCH volatility dynamics Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012)
1-gen-2010 The Markovian portfolio selection model with GARCH volatility dynamics Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations
1-gen-2009 Moment based approaches to value the risk of contingent claim portfolios Iaquinta, Gaetano; Lamantia, Fabio; Massabò, Ivar; ORTOBELLI LOZZA, Sergio 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
1-gen-2009 Purchasing strategy under supply risk in a single-period problem Pinto, Roberto; Pirola, Fabiana; Moriggia, Vittorio; Iaquinta, Gaetano 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations
1-gen-2008 Markov Chain Applications to Non Parametric Option Pricing Theory Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
1-gen-2008 Scenario generation for credit risk management Consigli, Giorgio; Iaquinta, Gaetano; Moriggia, Vittorio 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays