La crescente volatilità dei mercati azionari ha spinto le banche e i fondi hedge a riflettere seriamente su come proteggere i propri portafogli nel modo più ottimale ed efficiente in termini di costi. A fronte dell’aumento vertiginoso del costo delle put su indice out-of-the-money, i gestori hanno dovuto ricorrere a strategie di copertura più creative. Wietske Blees
(2008). Coperture creative [journal article - articolo]. In RISK ITALIA. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/264499
Coperture creative
Maldussi, Danio
2008-01-01
Abstract
La crescente volatilità dei mercati azionari ha spinto le banche e i fondi hedge a riflettere seriamente su come proteggere i propri portafogli nel modo più ottimale ed efficiente in termini di costi. A fronte dell’aumento vertiginoso del costo delle put su indice out-of-the-money, i gestori hanno dovuto ricorrere a strategie di copertura più creative. Wietske BleesFile allegato/i alla scheda:
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