Le banche hanno registrato un’impennata del numero di eccezioni (perdite osservate>VaR) nel corso del terzo trimestre dello scorso anno a seguito delle forti turbolenze che hanno scosso i mercati finanziari. Gli attuali modelli di rischio sono inadeguati? In che modo le banche stanno affinando modelli e tecniche di gestione del rischio? Alexander Campbell
(2008). In cerca di un miglioramento [journal article - articolo]. In RISK ITALIA. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/264501
In cerca di un miglioramento
Maldussi, Danio
2008-01-01
Abstract
Le banche hanno registrato un’impennata del numero di eccezioni (perdite osservate>VaR) nel corso del terzo trimestre dello scorso anno a seguito delle forti turbolenze che hanno scosso i mercati finanziari. Gli attuali modelli di rischio sono inadeguati? In che modo le banche stanno affinando modelli e tecniche di gestione del rischio? Alexander CampbellFile allegato/i alla scheda:
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